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初心者はルールの確立が大切~米ドル/円の両建て取引手法

2003年度米ドル/円のデータを利用した分析



2003年度米ドル/円のバックテストをしていくための両建てトレードルールを紹介しましょう。

売り、買いどちらも条件をはじき出し、条件が合えばポジションを建て、翌日にはポジションクローズしてしまうような短期な取引になります。

場合によっては買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ず両建てにするというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

0.5円、一日に動くと米ドル/円としては大きな振れ幅になると設定します。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に0.5を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

その日の取引が終了し次の日の新たな始値がつくその時から、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かって動き出します。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から0.5円を足した値とします。

始値の段階で上回っていたらそのままポジションクローズします。

始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を上回ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、そうでなければ強制的ポジションクローズで収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て、この値に0.5を加えた値を売りエントリー値とします。

この値を越えたら、売りポジションを建てます。

越えることがなければなければ見送ります。

ポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちはポジションクローズせずに置いておきます。

次の日に売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

ポジションクローズは売りポジションの値から0.5円を引いた値を目標にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

これが作業として毎日続いていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 両建てに数日間下降トレンド継続はどう影響する?

 プラス2日 新しい買いポジションはなし 上げ調子どうなる!全体的に上がり調子

 プラス3日 新しい売りポジションはなし 前日の売りポジションの清算

 プラス4日 前日より足踏み!高値、安値共前日のレンジ内 新しい両建てポジション建たず

 プラス5日 前日に比べてレンジが一段高 買いエントリーはなし

 プラス6日 どうしようもなく全体的に下降 前日の売りポジションの清算

 プラス7日 両建てエントリーなし 前日に建った買いポジションを決済

 プラス8日 両建てのポジションを建てる条件を満たすことはなかった 前日と比較して全体的に下がり調子

 プラス9日 下降トレンドの続行で両建ては有効だったか? 前日と比較して高値、安値共に値下がり

 プラス10日 前日の買いポジションを売る 下降トレンドの続行で両建ては有効だったか?



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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