どのようなプログラムトレードが有効かどうなのかを以下のようなトレードルールを取り決めて探っていきます。
売りから入って翌日にはポジションクローズしてしまうような短期な取引になります。
まずは2003年度米ドル/円における変動の幅の目安を0.5円に設定します。
前日の高値、安値を用いて平均を求めます。
小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。
この値に0.5円を加えます。
この値を売りエントリー値とします。
エントリー値を越えら売りポジションを建てます。
越えなければ見送りポジションは建てません。
ポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。
多くの証券会社はニューヨーククローズが一日の終わりとなると思いますが、この新たな始値がつくその時から売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かいます。
ポジションクローズは売りポジションの値から0.5円を引いた値を目標にします。
始値が目標を下回っていたらその値でポジションクローズ、始値で下回っていなくても当日中の相場で下回ったらその時にポジションクローズします。
当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。
当日中の相場で目標を下回ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、そうでなければ強制的ポジションクローズで収支はマイナスになる可能性があります。
これを毎日繰り替えしていきます。
売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えば売りポジションを建てる行為が同時に行われます。
売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。
日中は二つの売りポジションが建っている場合もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。
